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【资讯】2012年1月货币市场利率大幅波动

发布时间:2020-10-17 01:34:38 阅读: 来源:保温材料设备厂家

2012年1月货币市场利率大幅波动

来自中国外汇交易中心的最新数据显示,2012年1月银行间货币市场共成交90763.7亿元,同比增长3.9%,其中信用拆借20488.6亿元,质押式回购67662.2亿元,买断式回购2613亿元;债券市场成交30850.0亿元,同比下降20.1%;人民币利率衍生品市场共成交1022.8亿元,同比下降48.9%;外汇现货市场成交量同比下降11.9%;外汇衍生品市场共成交1571.2亿美元,同比增长23.7%。截至1月末,银行间本币市场会员4014家,较上月末增加66家;外汇市场会员320家,较上月末增加2家。  货币市场利率大幅波动  数据显示,1月前半个月,货币市场短期资金面略显宽松,受央行春节前暂停央行票据发行影响,不跨春节期限的资金供给较为充裕,市场交投活跃,利率小幅波动。此后随着春节假期临近,市场流动性趋于紧张,利率持续飙升。1月18日,1天期到1月期质押式回购最高利率全部突破两位数,隔夜回购利率更是一度达到15%高位。为缓解资金紧张状况,央行于1月17日和19日分别进行了2次期限为14天的逆回购操作,共计投放资金3520亿元,此外央行还进行了非公开定向逆回购操作。随着央行流动性注入,19日开始,货币市场利率逐步回落,并在节后继续保持回落态势。  从成交利率看,货币市场利率大幅波动,整体利率水平较上月明显上升。从货币市场融资结构及资金流向看,1月国有商业银行、股份制商业银行和政策性银行分列资金净融出额的前三位,这三类机构的总融出额分别为2.4万亿元、2.5万亿元和5894亿元,净融出额分别为1.5万亿元、1.1万亿元和5366亿元。城市商业银行为最大的资金净融入方,净融入额1.2万亿元,总融入额2.4万亿元。  债券远期交易同比大幅上升  统计显示,1月份存款准备金率下调的预期落空,经济数据的发布影响有限,资金面状况成为左右市场走势的主要力量。纵观全月,银行间债券市场收益率随资金价格的变化而小幅波动。  1月份债券市场共成交2.5万笔,累计成交30850.0亿元,同比下降20.1%,日均成交量同比下降1.3%。从投资者结构及资金投向看,股份制银行是最大的净买入方,净买入金额为375.8亿元;城市商业银行是最大的净卖出方,净卖出金额为325.2亿元。从期限结构看,7年期以下品种共成交26941.5亿元,市场占比达87.3%。从交易券种看,中期票据、政策性金融债和央行票据是成交占比前三位的券种,成交金额分别为8309.4亿元、7082.4亿元和5215.8亿元,市场占比分别为26.9%、23.0%和16.9%。  数据还显示,1月份人民币利率互换成交971.53亿元,同比下降51.2%。从期限结构上看,短期品种的交易依然最为活跃,1年及1年期以下交易占总成交量的70.8%,其后依次是1~5年期(25.1%)和5~10年期(4.1%)品种。从参考利率看,以FR007为浮动端参考利率的品种为交易量最大的利率互换品种,占比达62.3%,比例大幅上升。以Shibor利率为参考利率的品种,交易量占比为33.4%;以1年期定期存款利率为参考利率的交易占比为4.3%。截至1月末,利率互换交易的备案机构数量为84家。  1月债券远期成交共15笔、51.3亿元,交易量同比大幅上升363.3%。  从期限结构看,7天以下交易量占比59.4%,8~14天占比40.6%,跨春节期限的成交量明显上升;从标的债券看,交易标的包括政策性金融债、企业债和短期融资券,分别占比86%、11%和3%。1月份,远期利率协议无成交。截至1月末,远期利率协议交易备案机构54家,与上月持平。  外汇掉期单日成交创新高  银行间外汇衍生品市场维持快速增长趋势。2012年1月,银行间外汇衍生品市场成交1571.2亿美元,同比增长23.7%,日均同比大幅增长65.0%。其中,人民币外汇衍生品市场成交1567.3亿美元,同比增长24.2%;外币对衍生品市场成交3.9亿美元,同比下降51.1%。人民币外汇掉期共成交1439.3亿美元,同比增长40.0%,环比下降18.9%,其中有4个交易日成交过百亿美元,单日最高成交134.3亿美元,创出历史新高。人民币外汇远期成交127.3亿美元,同比下降45.6%,环比下降10.5%,成交期限向1Y、1M和1W三个标准期限集中,成交占比分别达到27.6%、25.5%和16.0%。  整体看,1月份人民币外汇期权市场保持活跃,共成交13笔、0.7亿美元,交易量环比下降16.2%,排除春节假期,日均环比增长23.0%。至此,人民币外汇期权累计成交183笔、10.8亿美元。人民币外汇期权交易特征有所变化,由于人民币中间价整体保持稳定且掉期曲线平坦化,美元看多期权占当月期权成交总量的比重大幅下降至28.5%,而上月这一比例达到69.5%;交易以人民币对美元为主,人民币对日元期权达成两笔交易;各期限的波动率与上月相当,1W期限隐含波动率维持在2.6%上下,1M期限在2.8%左右。

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